FinMarket :: Математические модели

FinMarket

Справочная : Математические модели

Модель Марковитца
Модель Шарпа
Рыночная модель
Модель Выравненной цены
MW-метод
Модель Блэка-Шоулза

Среди математических моделей выделяют модели, решающие задачи оптимального формирования портфеля и прогнозирования.

Основной задачей в процессе оптимального формирования портфеля ценных бумаг, является задача распределения инвестором определенной суммы денег по различным альтернативным вложениям (например, различные группы акций) с целью максимизации доходности. Следует понимать, что любое вложение капитала связано не только с ожиданием получения дохода, но и с постоянной опасностью проигрыша, а значит, в оптимизационных задачах по выбору портфеля ценных бумаг необходимо учитывать риск. В принципе, для создания портфеля ценных бумаг достаточно инвестировать деньги в какой-либо один вид финансовых активов. Но, такой однородный по содержанию портфель будет нести высокую норму риска. Гораздо более распространенный формой является так называемый диверсифицированный портфель, т.е. портфель с разнообразными ценными бумагами. Использование диверсифицированного портфеля устраняет разброс в нормах доходности различных финансовых активов и снижает риски. Иными словами, портфель, состоящий из акций разноплановых компаний, обеспечивает стабильность получения положительного результата. В общем случае задача оптимизации портфеля состоит в выборе такого распределения средств между активами, при котором происходит максимизация прибыли при заданных ограничениях на уровень риска.

Помимо оптимального формирования портфеля ценных бумаг существует еще большой класс задач, связанных с прогнозированием.

На практике математические модели редко применяются для работы с российскими акциями. Причиной тому является низкая эффективность применения математического аппарата в условиях нестабильности.

Конкурс Трейдеров, Математические модели

Форекс за 15 минут, Математические модели

Котировки

Символ	Bid	Ask

EUR/USD

GBP/USD

USD/CHF

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/GBP

GBP/CHF

S&P 500

NQCOMP

Просмотр в отдельном окне

Рекорды Гиннесса

Самое крупное частное пожертвование - сделано Биллом Гейтсом и его женой Мелиндой в "Фонд Билла и Мелинды Гейтс" в августе 1999г. в размере 6 млрд. долларов, а крупнейший в истории посмертный дар в виде коллекции произведений искусства стоимостью 1 млрд. долларов музею "Метрополитен" (Нью-Йорк) объявлен в завещании издательского магната Уолтера Энненберга (США) 12 марта 1991 года.

Рекорды Гиннесса

Богатейший за всю историю человек - состояние Джона Д.Рокфеллера (США) составляло в 1913 г. 900 млн. долларов, что эквивалентно нынешним 189,6 млрд. долларов. Разбогатев на нефти, Рокфеллер в 1897 г. удалился на покой. В 1922 г. он отдал семье и на благотворительность 1 млрд. долларов, оставив себе лишь 20 млн. долларов.